Читать «Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов» онлайн
Грегори Цукерман
Страница 20 из 105
Саймонс едва сдерживался от смеха. Да, финансовые регуляторы приставали к нему с расспросами, но они должны были понять, что он не собирался приобретать так много картофеля; он даже не мог объяснить, почему его компьютерная система скупала его в таких объемах. Разумеется, CFTC должна была это понимать.
«Они думают, мы пытаемся загнать рынок в угол!» – не без удовольствия сказал он Халлендеру, повесив трубку.
Так или иначе финансовые регуляторы не уловили иронию в злоключениях Саймонса. Они закрыли его позиции по фьючерсным контрактам на картофель, что стоило Джеймсу и его инвесторам миллионы долларов. Вскоре они с Баумом перестали доверять своей системе. Они могли видеть, какие сделки рекомендует Piggy Basket и знали, когда это приносит прибыль, а когда приводит к потерям. Однако Саймонс и Баум не понимали точно, почему компьютерная модель принимает то или иное решение по торговым операциям. В результате они пришли к выводу, что, возможно, автоматизированная торговая модель не самое удачное решение.
В 1980 году компанию покинул Халлендер, чтобы вернуться к учебе. Преждевременный уход из университета стал для него тяжким бременем. Ему было стыдно от того, что он не в состоянии помочь Саймонсу добиться существенного прогресса в разработке его компьютеризированной торговой системы. Халлендер не понимал математические методы, которые применяли Саймонс и Баум в своей работе. Он чувствовал себя одиноким и несчастным. За несколько недель до этого Халлендер признался коллегам, что он гей. Они всячески старались его поддержать, но в результате юноша только еще больше чувствовал себя не в своей тарелке.
«Я просто думал, что в Калифорнии у меня появится больше шансов встретить родственную душу, – признавался Халлендер, который в итоге окончил университет и стал специалистом по машинному обучению в Amazon и Microsoft. – В мире есть вещи гораздо важнее денег».
После ухода Халлендера и сбоев в работе Piggy Basket Саймонс и Баум перешли от использования прогностических математических моделей к более традиционному способу торговли. Ориентируясь на новости, влияющие на движения рынка, они начали искать недооцененные активы, вложив 30 миллионов долларов на различных рынках.
Саймонс подумал, что если они будут знать о происходящем в Европе раньше, чем их конкуренты, то это принесет свои плоды. Поэтому он нанял парижского студента из Стоуни-Брук, который читал малоизвестные финансовые новости на французском и переводил их, прежде чем эта информация попадет в руки конкурентов.
Он также консультировался с экономистом по имени Алан Гринспен, который позже станет председателем Федеральной резервной системы США.
В какой-то момент Саймонс установил в своем кабинете «красный телефон», который звонил всякий раз, когда появлялись срочные новости о происходящем на финансовых рынках, чтобы заключать сделки раньше других. Когда раздавался звонок, а их в это время не было на месте, на поиски отправлялась новый офис-менеджер Пенни Альбергини, невестка Кэрол. Она искала их повсюду: будь то в местном ресторане, магазине или даже в мужской уборной, в дверь которой она стучала, чтобы привлечь внимание.
«Возвращайтесь в офис! – закричала Альбергини однажды. – Цена на пшеницу упала на тридцать пунктов!»
Дерзкое и грубоватое чувство юмора Саймонса приободряло команду. Он подшучивал над Альбергини из-за ее сильного нью-йоркского акцента, а она высмеивала его бостонскую манеру речи. Однажды Саймонс пришел в дикий восторг, когда получил особенно высокую процентную ставку на деньги, которые фирма держала на банковском счете.
«Инвесторы получают ставку одиннадцать и семь-твою-мать-восьмых процентов!»[45] – воскликнул он.
Когда новый сотрудник открыл рот от удивления, услышав сквернословие из его уст, Саймонс усмехнулся.
«Знаю, это поистине впечатляющая ставка!»
Несколько раз в неделю в офис заглядывала Мэрилин, обычно с их ребенком Николасом. Иногда Барбара приезжала, чтобы проведать бывшего мужа. Жены и дети других сотрудников также свободно перемещались по офису. В полдень команда всегда собиралась за чашкой чая в библиотеке, где Саймонс, Баум и их коллеги обсуждали последние новости и тенденции в экономике. Саймонс также приглашал сотрудников на свою яхту The Lord Jim, которая была пришвартована неподалеку, в порту Джефферсон.
Большую часть времени Саймонс, одетый в джинсы и рубашку для гольфа, сидел в своем кабинете, уставившись в экран компьютера, и развивал новые сделки – читал новости и делал прогнозы относительно того, в каком направлении движется рынок; этим же занималось большинство сотрудников. Когда он глубоко погружался в собственные мысли, то обычно держал сигарету в руке и прикусывал щеку. Баум, в соседнем, более маленьком офисе, имея собственный торговый счет, предпочитал ходить в потрепанных свитерах, помятых брюках и изношенных ботинках от Hush Puppies. Для того чтобы лучше видеть, он сгорбившись сидел вблизи компьютера и старался не обращать внимания на сигаретный дым, который к нему проникал из офиса Саймонса.
Традиционный подход к торговле, который они использовали, настолько хорошо работал, что, когда бутик по соседству закрылся, Саймонс арендовал это помещение и снес прилегающую стену. Расширенное пространство было заполнено офисами новых сотрудников, в том числе экономиста и других специалистов, которые предоставляли экспертную информацию и заключали собственные сделки, помогая увеличить отдачу от инвестиций. В это же время у Саймонса появилось новое увлечение: поддержка перспективных технологических компаний, в том числе Franklin Electronic Publishers, которая занималась созданием электронных словарей и разработала первый портативный компьютер.
В 1982 году Саймонс сменил название своей фирмы: с Monemetrics на Renaissance Technologies Corporation, что отражало его растущий интерес к начинающим компаниям. Саймонс хотел быть не только трейдером, но и венчурным капиталистом. Большую часть недели он проводил в офисе в Нью-Йорке, где встречался с инвесторами своего хедж-фонда и занимался работой с технологическими компаниями.
Саймонс также уделял время воспитанию детей, один из которых нуждался в особенной заботе. Пол, второй ребенок от его брака с Барбарой, родился с редким наследственным заболеванием под названием эктодермальная дисплазия. Его кожа, волосы и потовые железы не развивались должным образом, у него был низкий рост и немногочисленные, деформированные зубы. Для того чтобы справиться с неуверенностью в себе, Пол попросил родителей купить ему стильную одежду, надеясь, что это поможет ему влиться в окружение сверстников из начальной школы, где он учился.
Заболевание сына отразилось и на Саймонсе, который иногда отвозил Пола в Трентон, Нью-Джерси, где детский